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信用债持续回调 1年期再度上行3-5个基点创一个月新高

门水风 adminqwe 2022-06-08 09:28:06 43 0

  财联社6月8日讯(编辑 毛乐彤)信用债持续回调,1年期收益率再度上行3-5个基点,创一个月新高。Wind数据显示,银行间及交易所信用债共成交1291只,较前日上涨13.6%;总成交金额970.33亿元,较前日上涨12.3%。其中441只信用债上涨,83只信用债持平,725只信用债下跌。

  中债各期限中短期票据收益率较上日多数上行,1年期上行3-5个基点,创一个月新高。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行5.04个基点报2.4598%;3年期收益率上行3.08个基点报2.9433%;5年期收益率上行1.8个基点报3.3104%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行4.03个基点报2.5672%;3年期收益率上行3.09个基点报3.1018%;5年期收益率上行1.8个基点报3.4697%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行3.03个基点报2.6172%;3年期收益率上行0.09个基点报3.2818%;5年期收益率下行1.2个基点报3.9597%。

  地产债:地产债涨跌不一,“20阳城04”和“19融信02”涨超8%,“19融信01”涨超7%,“20融信03”和“20合景04”涨超3%;“21宝龙01”跌超9%,“20金科03”跌超6%,“20融创02”和“20龙控01”跌超5%,“19碧地02”跌超4%。此外,“16红美02”涨超13%,“21中控01”涨10%,“19国厚01”跌超7%。

  从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交454只,总金额为403.02亿元。此外,1-3年期共成交536只,总成交金额为371.41亿元;3-5年期共成交257只,总成交金额为167.03亿元;5年期以上共成交44只,总成交金额为28.87亿元。从评级分布来看, AAA级信用债成交金额居首,共成交442只,总金额为266.37亿元。此外,AA+级信用债共成交186只,总成交金额为111.62亿元;AA级信用债共成交72只,总成交金额为30.82亿元;A-1级信用债共成交10只,总成交金额为5.56亿元;AA-级信用债共成交2只,总成交金额为1.87亿元。

  中债各期限中短期票据信用利差较上日全线走阔。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔3.69个基点至41.85BP;AA+级信用利差走阔2.68个基点至52.59BP;AA级信用利差走阔1.68个基点至57.59BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔4.22个基点至33.27BP;AA+级信用利差走阔4.23个基点至49.12BP;AA级信用利差走阔1.23个基点至67.12BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔5.4个基点至53.85BP;AA+级信用利差走阔5.4个基点至69.78BP;AA级信用利差走阔2.4个基点至118.78BP。

  6月7日成交活跃券(成交金额超1亿元): “22伊利实业SCP013”、“22巨化MTN001(科创票据)”、“22电网SCP003”、“22福建漳州CP001”、“22电网CP004”成交额位列前五,分别为14亿元、11.7亿元、10亿元、10亿元、9.88亿元。

  涨幅超2%的信用债前三名:“16红美02”、“21中控01”、“20阳城04”涨幅位居前三,分别涨13.42%、10%、8.82%,分别成交72.04万元、11万元、388.99万元。

  高收益债:昨日共53只收益率高于15%的信用债有成交,“20世茂G2”、“20世茂G4”、“19沪世茂MTN001”收益率位列前三,分别为1904.08%、586.55%、446.33%,三只债分别成交96.28万元、24.6万元、86.13万元。。昨日共64只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“PR遵湘江”、“20碧地03”、“20万达01”收益率位列前三,分别为14.61%、14.39%、14.08%,三只债分别成交11万元、7.5万元、804.81万元。

  城投债:昨日各期限城投债收益率持续上行,1年期大幅上行4-5个基点。从剩余期限分布来看,1年期以内城投债成交金额居首,共成交187只,总金额为109.4亿元。此外,1-3年期共成交110只,总成交金额为60.63亿元;3-5年期共成交24只,总成交金额为18.23亿元;5年期以上共成交6只,总成交金额为6.56亿元。从地域分布来看,江苏省城投债成交金额居首,共成交79只,总成交金额为45.58亿元。此外,北京市城投债共成交16只,总成交金额为17.43亿元;广东省城投债共成交15只,总金额为16.43亿元;浙江省城投债共成交19只,总金额为14.06亿元;湖北省城投债共成交17只,总金额为11.63亿元。

  美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数保持平稳,地产板块收益率小幅上行11bps;产业债板块收益率上行68bps;城投板块收益率下行52bps. 碧桂园COGARD6.504/08/24.COGARD4.808/06/30、COGARD3.87510/22/30等多笔债券今日反弹,领张板块;城投板块方面,无锡产业发展WUXIND2.8504/09/26、济南城建集团JNUCGC2.409/23/26、杭州上城城建ZHEBAR2.2508/12/24跌幅靠前。绿地控股集团GRNLGR6.2512/16/22、建业地产CENCHI7.2504/24/23领张板块;景瑞控股JINGRU14.502/19/23.佳源国际控股JAYUA12.504/08/23.宝龙地产PWRLNG7.12511/08/22跌幅靠前。

  东方金诚认为,5月下旬债市大涨后,长端利率触及2.7%的市场关注点位,债市情绪再度转为谨慎,6月债市确实面临一定回调压力。但我们仍认为暂无需担忧利率大幅拐头向上,也就是说6月债市有一定逆风,但风险并不大。核心原因在于,基本面虽已进入修复过程,但内生修复动力并不强,而要实现经济增速回归潜在增长轨道,还需要政策继续加码发力,这意味着货币政策依然宽松在途。

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